Альфа-Директ 4 - Альфа-Инвестиции

В горизонтальных объемах нет разделение на bid и ask.
На графиках можно посмотреть только Дельту за бар в виде индикатора
BidAsk - встроенный bid и ask.
Delta - разница bid и ask (пользовательский).
DeltaCumLine - накопленная разница bid и ask (пользовательский).

С нуля полностью, да еще в нескольких вариантов :lol: , иногда с фееричными багами, но обычно все правят очень быстро.
Вопщем полный натур продукт и отечественный производитель

C предыдущим терминалом можно было общаться через VB Excel, в новой версии это доступно? Если да, то где посмотреть синтаксис и примеры?

Стандартными (да вообщем-то и нестандартными) способами никто пока не смог продемонстрировать это в скриптах.
Возможен экспорт котировок (online) (из контекстного меню котировок):

export-excel-01.png

Экспорт возможен не только котировок. Это как пример для анализа данных.

Добрый вечер. Скажите , а появилась возможность создания стратегии (робота) ,...

Спасибо!!

Извиняюсь за кипиш, зашёл сначала не с той стороны. Если кому понадобится:

function Initialize()
{
IndicatorName = "Oportunist";
PriceStudy = true;
AddInput("Input", Inputs.Price);
AddSeries("Oportunist", DrawAs.Line, Color.Red);
AddLevel(0, Color.Green, "Oportunist");
AddLevel(1, Color.Red, "Oportunist");

}

function Evaluate()
{
if (CurrentIndex == MaxIndex)
{
var currentPosition = GetPosition();
double per...

Ещё важно по поводу GetQuote() , учтите такой момент для фондового рынка (акции, облигации):

quote.PrevLast - получение последней цены с учетом аукциона закрытия , на графике в АД4 цена скорее всего будет чуть другой, т.к. там только торговый период без аукционов и нет данных о сделках аукциона открытия (для quote.Open ) и аукциона закрытия

Спасибо за информацию.

Приветствую!

CurrentPLper() - положительное - прибыль, отрицательное - убыток в %. Одинаково для позиций в шорт и лонг.

CurrentPLper() >= TakeProfit

Пример сказанного выше:

function Initialize()
{
StrategyName = "AA";
AddParameter("TakeProfit", 0.1, "", 1);
AddInput("Input1", Inputs.Candle, 1, true, "");
LongLimit = 1;
ShortLimit = -1;
}

function OnUpdate()
{

if (CurrentPosition() > 0)
{
CloseLongLimit(AverPrice() * (1 + 0.01 * TakeProfit));
}

if (CurrentPosition() == 0)
{
EnterLong();
}

}

CloseLimit-01.png

а теперь вариант команд подряд:

function...

Торговая позиция клиента, на самом деле, считается на бирже, по правилам и со скоростью определяемой биржей. После того, как заявка проверилась на лимиты в Альфа-Директе, она уходит на биржу и происходит ее исполнение биржей. Когда заявка исполниться (а может исполниться сразу и не вся (!)) биржа сообщает результат в Альфа-Директ. Сервер Альфа-Директа сообщает терминалу, что позиция изменилась.
Таким образом объективно существует временной лаг (в принципе неограниченный ничем) между отправкой...

UseClosedBar – настройка, позволяющая вызывать код метода OnUpdate() внутри бара (по приходу новых сделок). Если в коде указано UseClosedBar = false , то вызов метода будет происходить внутри бара не чаще чем один раз в LiveBarTimeout секунд.

Тестирование стратегии с UseClosedBar = false невозможно. Предварительно оценить ее эффективность можно в режиме робота-советника.

Пример.
UseClosedBar = false;
LiveBarTimeout = 10; // Вызывать не чаще чем раз в 10 секунд

Понятно, спасибо!

Принудительно останавливаешь робота, с закрытием позиции , появляется противоположная позиция
В своих 2-х ситуациях ждал до следующего дня - вдруг робот очнется. Но этого не происходило.
Тогда робота останавливал. И делал ему ручное исправление позиции на 0, по цене сделки, которая реально прошла.
Далее пускал робота, и он тогда думал, что сделка исполнилась только что по указанной цене.
Так наверное правильнее поступать.

Тут

Центрирование происходит только при выходе мышки из поля стакана...

Добрый вечер! В поиске не нашел ответа. Все роботы, на фьючерсах с долларовыми ценами не торгуют и в тестировании отображают неверные данные, может быть есть уже решение или ответы на данный вопрос, как их тестировать? в реальности тоже сделок не совершают, просто запрос и все

Как тестировать и оценивать результаты

Можно посмотреть видео

"робот не торгует" - на тестировании сделки есть . а в реальном роботе нет?
Рынок фортс открыт?
Какой инструмент ставите для торговли -...

Заметил интересное поведение Stop();
Робот не сразу останавливается после команды.
Скрипт продолжает чекрыжить какое-то время.
Причем достаточное, чтобы успеть отдать команду на новые заявки!!

Код сокращенно такой:
if (CurrentPosition() != 0) {
dlog("error 844hd83. CurrentPosition()=" + CurrentPosition());
CancelActiveOrders(false);
Stop();
}
if (...) { EnterLongLimit(pr, kol); dlog("EnterLongLimit(pr=" + pr + " , kol=" +kol+")");}

Лог сохранил...

У А-Д 4 логическая линия роботов весьма жесткая.
С одной стороны это плохо.
С другой, они же не просто выбрали такую логическую линию. Все эти экзерсайзы с попытками подобрать какую-то логику под абсолютно случайный график котировок были много кратно пройдены профессионалами рынка. А ручная торговля прошла даже многовековое осмысление. И путь рабочий им ясен, он и лежит в логической линии. И то, что многие любители роботов продолжают решать для себя экзерсайзы, чтобы на опыте своего долбления...

Спасибо! Интересно.

Но тогда лимиты робота вообще получаются бессмысленными. В любой реализации.

А хотелось бы все же их иметь. Для защиты от опечатки. Все мы видели драматичные прыжки из-за опечаток. А сколько опечаток просто не заметны на общем графике!

Жалко, что в А-Д лимиты по факту работают только в ручном исполнении.
Причем они могут сыграть злую шутку. Ведь по-умолчанию задается минимальный лимит = 1 лот. Если забыть исправить его руками, то робот запустится неполноценным.
А...

ОК, как и предполагал в общем-то. Жаль.
Спасибо за информацию.

Огромное спасибо!

Здесь где-то явно проблема с входящими данными серий в индикаторах.

Индикатор от индикатора не будет работать если принимающий индикатор имеет на входе:

AddInput("Input", Inputs.Candle);

т.к. передать Candle от своего индикатора мы не можем, а может только конкретный ряд.

НО в примерах выше пользовательские индикаторы имеют на ВХОД Inputs.Candle, а на выходе у них одна единственная серия.

Непонятно, почему входящий ряд пользовательских индикаторов влияет на работу...