Стратегии и роботы > Усреднение!

[evge]

изменил условие не от MinPrice и MaxPrice, а от sMA[0] на DeltaPercent уход цены

Код: Выделить всё

var NN = sMA[0] > sMA[1] && Input1.Close[0] > MaxPrice*(1.0 + 0.01*DeltaPercent) ? 1 : sMA[0] < sMA[1] && Input1.Close[0] < MinPrice*(1.0 + 0.01*DeltaPercent) ? - 1 : N;

заменил на

Код: Выделить всё

var NN = sMA[0] > sMA[1] && Input1.Close[0] > sMA[0]*(1.0 + 0.01*DeltaPercent) ? 1 : sMA[0] < sMA[1] && Input1.Close[0] < sMA[0]*(1.0 + 0.01*DeltaPercent) ? - 1 : N;

вот что получилось

UoAndDoownMA-03.png (49.86 КБ) 22430 просмотров

[evge]

а так же может не перевернуться при 0 позиции (закрыта полностью) и смене направления по MA

Код: Выделить всё

// Переворот при смене направления
if (N != NN && CP > 0 && NN < 0) { ClosePosition(); xPosition = 1; N = NN; CP = 0; return; }
if (N != NN && CP < 0 && NN > 0) { ClosePosition(); xPosition = -1; N = NN; CP = 0; return; }

заменить на

Код: Выделить всё

// Переворот при смене направления
if (N != NN && CP >= 0 && NN < 0) { ClosePosition(); xPosition = 1; N = NN; CP = 0; return; }
if (N != NN && CP <= 0 && NN > 0) { ClosePosition(); xPosition = -1; N = NN; CP = 0; return; }


[Konstantin]

изменил условие не от MinPrice и MaxPrice, а от sMA[0] на DeltaPercent уход цены

Код: Выделить всё

var NN = sMA[0] > sMA[1] && Input1.Close[0] > MaxPrice*(1.0 + 0.01*DeltaPercent) ? 1 : sMA[0] < sMA[1] && Input1.Close[0] < MinPrice*(1.0 + 0.01*DeltaPercent) ? - 1 : N;

заменил на

Код: Выделить всё

var NN = sMA[0] > sMA[1] && Input1.Close[0] > sMA[0]*(1.0 + 0.01*DeltaPercent) ? 1 : sMA[0] < sMA[1] && Input1.Close[0] < sMA[0]*(1.0 + 0.01*DeltaPercent) ? - 1 : N;

вот что получилось

Уже хороший результат! Осталось только подобрать трендовый индикатор с меньшим шумом, чем МА. Может NRTR?

[evge]

Уже хороший результат! Осталось только подобрать трендовый индикатор с меньшим шумом, чем МА. Может NRTR?

это уже дело техники, заменив здесь

Код: Выделить всё

var sMA = SMA(Input1, SMAper);


SMA на нужное, с нужным количеством параметров

[evge]

если оптимизировать параметры на 500000 начального капитала по GAZP с начала года по август
прибыль 72% с просадкой 4%

UoAndDoownMA-04.png (51.87 КБ) 22422 просмотра

на тех же параметрах 2019 год

около 40% с просадкой 6.5%

UoAndDoownMA-05.png (52.83 КБ) 22422 просмотра

а 2018 уже всё, там +\- выше 0 и как итог всего 9% с аналогичной просадкой

[Konstantin]

если оптимизировать параметры на 500000 начального капитала по GAZP с начала года по август
прибыль 72% с просадкой 4%



на тех же параметрах 2019 год

около 40% с просадкой 6.5%



а 2018 уже всё, там +\- выше 0 и как итог всего 9% с аналогичной просадкой

Это хорошо, что на тех же параметрах ещё целый год проработало. Это говорит об устойчивости стратегии. Любую стратегию надо периодически оптимизировать, потому что меняется волатильность, изменяется "почерк" графика.

[evge]

ну и самое переоптимизированное что получилось за это время сделать это для 100к капитала

450 вход, по 50 выход для GAZP

72.4% прибыль, 3.3% просадка

UoAndDoownMA-06.png (51.85 КБ) 22419 просмотров

[Konstantin]

ну и самое переоптимизированное что получилось за это время сделать это для 100к капитала

450 вход, по 50 выход для GAZP

72.4% прибыль, 3.3% просадка

Странно, но у меня не получился такой результат.
При параметрах:
500
50
1,4
62
у меня получилось:

[Konstantin]

Вообще-то он работает не так, как планировалось. Сейчас он заходит полным лотом и постепенно закрыват при достижении DeltaPercent.
А планировалось, что он будет открывать, например с 200, в нашем случае, и постепенно добавлять на откатах до максимального объёма, то есть 500.

[Konstantin]

А ещё лучше объеденить оба варианта. Нужно ввести переменную DeltaPercent_Доливка. Она будет ориентировачно в два раза меньше нашей DeltaPercent_Частичное_закрытие, и доливать тем же объёмом "Q"
Например, для доливки текущей позиции шорт должны быть выполнены условия: тренд идёт вниз по индикатору, позиция меньше полной, и уровень последнего DeltaPercent_Частичное_зкрытие ниже на DeltaPercent_Доливка.